Опционы: разработка оптимизация и тестирование торговых стратегий (Израйлевич С., Цудикман В.); Альпина Паблишер ООО, 2020

Цитата:

«Природа опционов позволяет построить большое количество спекулятивных торговых стратегий, основанных на различных принципах».

О чем книга «Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий»

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Для кого эта книга

Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.

Развернуть фото

Смотри также о книге.

Основные характеристики товара

Параметр	Значение
ISBN	978-5-9614-5975-3
Автор(ы)	Израйлевич С., Цудикман В.
Вес	0.67кг
Возрастное ограничение	16+
Год издания	2020
Издатель	Альпина Паблишер ООО
Кол-во страниц	340
Количество страниц	340
Раздел	Инвестиции
Размеры	60x90/16
Серия	Инвестиции, ценные бумаги, трейдинг
Формат	170x240мм
Язык издания	Русский