Книга: Market Liquidity (Amihud Yakov, Mendelson Haim, Pedersen Lasse Heje); Cambridge University Press, 2012

В этой книге представлены теория и фактические данные о влиянии рыночной ликвидности и риска ликвидности на цены активов и на общие показатели рынка ценных бумаг. Неликвидность означает высокие транзакционные издержки, которые включают в себя значительное влияние на цену при торговле и длительное время для разгрузки крупной позиции. Риск ликвидности повышается, если ценная бумага становится более неликвидной, когда ею необходимо торговать в будущем, что приведет к повышению стоимости торговли. В книге показано, что более высокая неликвидность и больший риск ликвидности снижают цены ценных бумаг и повышают ожидаемую доходность, которую инвесторы требуют в качестве компенсации. Совокупная рыночная ликвидность связана с ликвидностью финансирования, которая влияет на предоставление услуг по предоставлению ликвидности. Когда они становятся ограниченными, возникает кризис ликвидности, который приводит к снижению цен и спирали ликвидности. В целом, этот объем демонстрирует важную роль ликвидности в ценообразовании активов.

Развернуть фото

Смотри также о книге.

Основные характеристики товара

Параметр	Значение
ISBN	978-0-521-13965-6
Автор(ы)	Amihud Yakov, Mendelson Haim, Pedersen Lasse Heje
Вес, в граммах	398
Год издания	2012
Издатель	Cambridge University Press
Издательство	Cambridge Academic
Кол-во страниц	289
Количество книг	1
Количество страниц	292
Назначение	для гуманитарных ВУЗов
Тип обложки	мягкая
Формат	22.9 x 15.4 x 1.6